Primeros backtests: monta tu estrategia y ponla a prueba
Pensado para quien nunca ha corrido una estrategia sobre datos históricos, o lo ha hecho a mano y no confía del todo en el resultado. Cuatro semanas con un constructor visual, hasta ver una idea propia corriendo de principio a fin.
Qué te llevas
- Una estrategia propia montada con bloques visuales, sin una línea de código.
- El hábito de correrla sobre datos históricos antes de opinar sobre ella.
- Criterio para distinguir una curva de capital bonita de una fiable.
- Una plantilla de registro que usarás en los otros dos programas.
Cómo se estructura el programa
- Semana 1Instalación del entorno, primer contacto con el constructor y una regla simple de entrada y salida.
- Semana 2Carga de datos históricos, primer backtest completo y lectura de la curva de capital sin dejarse llevar por ella.
- Semana 3Ajustes razonables a la regla inicial; comparación de versiones sobre el mismo periodo.
- Semana 4Prueba fuera de muestra sobre un tramo de datos que la estrategia no ha visto antes, y cierre con un informe propio.
Un caso del aula
En 2024 llegó un alumno que ya llevaba dos años operando por su cuenta, con una hoja de cálculo que actualizaba cada domingo por la noche… y que nunca terminaba de cuadrar. En la segunda semana montó la misma regla que usaba a mano dentro del constructor y el resultado fue distinto al que recordaba: el drawdown real duplicaba al que él mismo llevaba anotado (contaba mal las rachas perdedoras consecutivas). No cambió de estrategia; cambió la forma de medirla, y eso bastó para que dejara de sorprenderle cada mes.
De la primera regla al constructor completo
Cuando ya sabes correr un backtest, el programa 02 añade filtros de mercado, gestión de posición y lógica combinada.