Constructor de estrategias: bloques, filtros y lógica propia
El programa central, para quien ya sabe correr un backtest simple y quiere combinar varias condiciones sin depender de que alguien se lo programe. Seis semanas, dos sesiones por semana.
Qué te llevas
- Manejo de filtros de mercado (tendencia, volatilidad, horario) combinados con la regla de entrada.
- Reglas de gestión de posición: tamaño, número de operaciones simultáneas y salidas parciales.
- Una biblioteca propia de bloques reutilizables para futuras estrategias.
- El hábito de anotar cada cambio y por qué se hizo, no solo el resultado final.
Cómo se estructura el programa
- Semanas 1-2Filtros de mercado: tendencia, rango y volatilidad, aplicados sobre la regla del primer programa.
- Semanas 3-4Gestión de posición: tamaño variable, salidas parciales y límites de riesgo por operación.
- Semana 5Combinación de dos o tres bloques en una sola estrategia, con control de la complejidad añadida.
- Semana 6Prueba fuera de muestra y comparación honesta contra la versión más simple del programa anterior.
Un caso del aula
Una alumna llegó con una estrategia de tres filtros combinados que, en el papel, acertaba casi siempre… hasta que la corrimos fuera de muestra y el resultado se desplomó. El problema no era la idea: eran demasiados parámetros ajustados sobre el mismo tramo de datos (sobreoptimización, el error más repetido del programa). Quitamos un filtro, dejamos los otros dos con rangos más anchos y la estrategia perdió algo de brillo en el pasado, pero ganó consistencia fuera de muestra.
Aprende a leer lo que el constructor te devuelve
El programa 03 se centra en las métricas: drawdown, win rate, profit factor y los errores más habituales al interpretarlas.